Lần thứ nhất

Năm 129 TCN, quân Hung Nô ở miền bắc đem quân nam tiến đánh nhà Hán, tiến đến vùng Thượng Cốc[6]. Hán Vũ Đế được tin, bèn cử 4 vạn quân chia làm bốn đường, phong Vệ Thanh làm Xa kị tướng quân, cùng Lý Quảng và Công Tôn Hạ dẫn quân chống cự với giặc. Đạo quân Vệ Thanh nhanh chóng dẹp tan quân Hung Nô, tiến đến tận Long Thành (nơi phát tích của Hung Nô), tuy nhiên hai đạo của Lý Quảng và Công Tôn Ngao lại thất bại. Mặc dù vậy, Vũ Đế vẫn trọng thưởng cho công lao này của Vệ Thanh, phong ông làm Quan nội hầu[2][3].

Lần thứ hai

Mùa thu năm 128 TCN, một lần nữa Vệ Thanh dẫn ba vạn kị binh chiến đấu với Hung Nô, xuất kích vào Nhạn Môn Quan[7], giết hơn 1000 quân Hung Nô.

Lần thứ ba

Bước sang mùa xuân năm 127 TCN, ông lại tiếp tục dẫn 40000 quân tiến vào Vân Trung chống Hung Nô, đánh bại và tiêu diệt hai đạo quân Hung Nô do Bạch Dương Vương và Lâu Phiền Vương chỉ huy, chém và bắt sống hơn 1000 người, thu phục và sáp nhập vùng đất Hà Sáo của Hung Nô mà gần như không mất một binh sĩ nào, toàn quân khải hoàn trở về. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng, giải quyết được mối đe dọa của Hung Nô đối với kinh đô Trường An[8]. Do lập được công to, Vệ Thanh tiếp tục được phong tước Trường Bình hầu với thực ấp ban đầu là 3800 hộ[3].

Lần thứ tư

Tuy nhiên quân Hung Nô không chịu thất bại. Ngay sau khi lên ngôi, thiền vu Y Trĩ Tà lập tức chuẩn bị phát động chiến tranh với Đại Hán lần nữa. Năm 126 TCN, hơn vạn quân Hung Nô được lệnh nam tiến, công đánh Đại Quận, giết thái thú Cung Hữu và bắt hơn 1000 người. Năm sau, 124 TCN, hơn 3 vạn quân Hung Nô lại tràn sang, tiến công vào Đại quận, Định Tương, Thượng Quận. Tướng Hung là Hữu Hiền Vương do oán hận nhà Hán nên cũng nhiều lần tiến vào Hà Sáo, giết chết rất nhiều người dân vô tội. Trước sức mạnh của Hung Nô, Vệ Thanh lại lần thứ tư xuất chinh, dẫn 3 vạn kị binh ra Cao Khuyết, cộng thêm các cánh quân Hán khác là gần 10 vạn người, phối hợp cùng đánh Hung Nô. Vệ Thanh dẫn quân tiến đánh thần tốc, một ngày đi được hơn 6-7 trăm dặm, tiến đánh Hữu Hiền Vương. Hữu Hiền Vương đang say khướt và không địch nổi quân Hán, bèn bỏ trốn. Lần xuất chinh thứ tư của Vệ Thanh tiếp tục giành được thắng lợi, bắt sống 15000 quân và mười mấy quý tộc Hung Nô. Hán Vũ Đế vô cùng vui mừng, bèn phong Vệ Thanh làm Đại tướng quân và ban thêm cho ông 8700 hộ nữa[2]. Vũ Đế còn định phong cho ba người con của ông lên tước hầu tất cả, nhưng ông không đồng ý và khuyên Vũ Đế hãy thưởng cho các thuộc tướng của mình. Theo lời thỉnh cầu của Vệ Thanh, 7 tướng lĩnh đánh Hung Nô đã được phong tước hầu.

Lần thứ năm và lần thứ sáu

Mùa xuân và mùa hạ năm 123 TCN, Vệ Thanh hai lần liên tiếp đưa quân lên phía bắc đánh Hung Nô. Lần thứ nhất, ông cùng người cháu là Hoắc Khứ Bệnh chia quân làm hai đường tiến công. Cánh của Vệ Thanh tiến vào nơi đóng quân của Thiền vu Hung Nô Y Trĩ Tà và giành được đại thắng, tiêu diệt hơn vạn quân Hung. Tuy nhiên về sau, hai tướng Hung Nô là Tô Kiến và Triệu Tín kịp thời cứu được thiền vu. Về cánh quân của Hoắc Khứ Bệnh cũng giành chiến thắng trước Hung Nô, tiêu diệt 2028 tên địch[2].

Lần thứ bảy

Mùa xuân năm 119 TCN, Hán Vũ Đế lại cử Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh mỗi người dẫn 5 vạn kị quân thành hai đường đánh Hung Nô, lại cho hơn 14 vạn ngựa chiến và 50 vạn bộ tốt và hậu cần. Đây là lần thứ bảy Vệ Thanh tấn công Hung Nô. Quân Hán tiến vào Đại Quận, đánh bại quân của Tả Hiền Vương, buộc ông này phải đem 4 vạn quân đầu hàng nhà Hán. Sau đó Vệ Hoắc mỗi người chia quân theo hai phía đông-tây, cánh của Hoắc Khứ Bệnh tiến đánh Đại quận, còn cánh của Vệ Thanh đi về phía đông, thu phục Định Tương.

Vệ Thanh đưa quân đi được về phía bắc gần 1000 dặm thì gặp quân chủ lực của Thiền vu Hung Nô. Ban đầu quân Hán có gặp một số khó khăn nhưng sau đó Vệ Thanh lại ra lệnh dùng thế trận chiến xa và dùng 5000 kị binh phối hợp tạo thành thế trận liên hoàn để đối đầu với quân số đông của Hung Nô, làm quân Hung Nô mất nhuệ khí. Giữa lúc hai bên đang giao tranh thì bỗng có giông tố nổi lên. Vệ Thanh khéo léo lợi dụng sức gió yểm hộ đã cho quân xuất kích, tiến đánh thẳng vào cánh quân của thiền vu. Thiền vu Y Trĩ Tà hoảng sợ, bỏ trốn về phía bắc không dám quay lại, còn quân Hung Nô bị đánh cho đại bại. Quân Hán chém hơn 1 vạn thủ cấp, và tiếp tục hành quân về phía bắc, đuổi theo thiền vu Hung Nô, tiến đến thành Triệu Tín. Chiến dịch đánh Hung Nô lần thứ bảy của Vệ Thanh kết thúc với thắng lợi hoàn toàn dành cho quân Hán, đẩy Hung Nô về tận sa mạc phía bắc và giải quyết được nạn Hung Nô uy hiếp triều đình.

Sau khi ca khải hoàn trở về, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đều được Hán Vũ Đế phong làm Đại Tư mã[2][3].

Tuy nhiên cũng trong trận đánh này, lão tướng Lý Quảng do hành quân chậm và đến trễ nên bị Vệ Thanh ra lệnh truy cứu. Lý Quảng cảm thấy tự ái, bèn rút gươm tự sát. Con Quảng là Lý Cảm đang làm tướng dưới quyền Hoắc Khứ Bệnh cho rằng Vệ Thanh hãm hại cha mình, nên cầm kích vào nơi ở của Vệ Thanh. Ban đầu ông muốn trị tội Cảm. Hoắc Khứ Bệnh nghe tin đó, sợ mạo phạm cậu, bèn nhân lúc đi săn cùng thuộc hạ đã bắn chết Lý Cảm. Hán Vũ Đế biết được nhưng cũng bỏ qua việc này, nói rằng Lý Cảm bị hươu xô mà chết.